Stochastic Processes
Produktnummer:
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| Autor: | Ito, Kiyosi |
|---|---|
| Themengebiete: | Lévy processes Markov process Markov processes Martingale Stochastic processes additive processes infinitely divisible distributions path space processes with independent increments stochastic process |
| Veröffentlichungsdatum: | 12.03.2004 |
| EAN: | 9783540204824 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 236 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Barndorff-Nielsen, Ole E Sato, Ken-iti |
| Verlag: | Springer Berlin |
| Untertitel: | Lectures given at Aarhus University |
Produktinformationen "Stochastic Processes"
A readily accessible introduction to the theory of stochastic processes with emphasis on processes with independent increments and Markov processes. After preliminaries on infinitely divisible distributions and martingales, Chapter 1 gives a thorough treatment of the decomposition of paths of processes with independent increments. Chapter 2 contains a detailed treatment of time-homogeneous Markov processes from the viewpoint of probability measures on path space. Two separate Sections present about 70 exercises and their complete solutions. The text and exercises are carefully edited and footnoted, while retaining the style of the original lecture notes from Aarhus University.
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