Simulating Security Returns
Produktnummer:
18236a26d7adc54748896fa3743cd36035
| Autor: | Barone Adesi, Giovanni |
|---|---|
| Themengebiete: | Derivative Securities Option Pricing Portfolio investments and securities |
| Veröffentlichungsdatum: | 04.11.2014 |
| EAN: | 9781137465542 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 111 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Barone-Adesi, Giovanni G. |
| Verlag: | Palgrave Macmillan US |
| Untertitel: | A Filtered Historical Simulation Approach |
Produktinformationen "Simulating Security Returns"
Practitioners in risk management are familiar with the use of the FHS (filtered historical simulation) to finding realistic simulations of security returns. This approach has become increasingly popular over the last fifteen years, as it is both flexible and reliable, and is now being accepted in the academic community. Simulating Security Returns is a useful guide for researchers, students, and practitioners. It uses the FHS approach to help simulate the returns of large portfolios of securities. While other simulation methods use the covariance matrix of security returns, which suffers the curse of dimensionality even for modest portfolios, Barone Adesi demonstrates how FHS can accurately adjust to current market conditions.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen