Price modeling and portfolio optimization in commodity markets
Produktnummer:
1813db6bdc19ad4a93af2a369b933544e6
| Autor: | Oktoviany, Prilly |
|---|---|
| Themengebiete: | Commodity markets Data Scientists Finanzmathematiker Machine learning Portfolio optimization Risikomanager Stochastic control theory Stochastic price modeling |
| Veröffentlichungsdatum: | 05.07.2022 |
| EAN: | 9783839618073 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 192 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Fraunhofer Verlag |
Produktinformationen "Price modeling and portfolio optimization in commodity markets"
This thesis analyzes the commodity market. First, a machine learning-based model for state prediction of agricultural commodity prices is proposed. Combined with a stochastic price model, state-dependent price scenarios via Monte Carlo simulation are generated. Second, a portfolio optimization problem with stochastic market price of commodity risk is solved. Using stochastic control methods, a stochastic optimal portfolio process is derived.
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