Modelling Extremal Events
Produktnummer:
18a2437c3550da4854b0f0bcb9b7f16f6b
| Autor: | Embrechts, Paul Klüppelberg, Claudia Mikosch, Thomas |
|---|---|
| Themengebiete: | Analysis Statistical Methods extreme value theory insurance risk mathematical finance modeling quantitative finance sets tail estimation time series analysis |
| Veröffentlichungsdatum: | 02.06.1997 |
| EAN: | 9783540609315 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 648 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Springer Berlin |
| Untertitel: | for Insurance and Finance |
Produktinformationen "Modelling Extremal Events"
Both in insurance and in finance applications, questions involving extremal events (such as large insurance claims, large fluctuations in financial data, stock market shocks, risk management, ...) play an increasingly important role. This book sets out to bridge the gap between the existing theory and practical applications both from a probabilistic as well as from a statistical point of view. Whatever new theory is presented is always motivated by relevant real-life examples. The numerous illustrations and examples, and the extensive bibliography make this book an ideal reference text for students, teachers and users in the industry of extremal event methodology.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen