Modelle zur Schätzung der Volatilität
Specht, Katja
Produktnummer:
18cd79a49c7b9b42659e889c68eb9545fe
Autor: | Specht, Katja |
---|---|
Themengebiete: | Empirische Finanzmarktforschung Finanzmarkt Marktforschung Volatilität |
Veröffentlichungsdatum: | 30.10.2000 |
EAN: | 9783824472055 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 192 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Deutscher Universitätsverlag |
Untertitel: | Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten |
Produktinformationen "Modelle zur Schätzung der Volatilität"
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen