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Modelle zur Schätzung der Volatilität

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Produktnummer: 18cd79a49c7b9b42659e889c68eb9545fe
Autor: Specht, Katja
Themengebiete: Empirische Finanzmarktforschung Finanzmarkt Marktforschung Volatilität
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2000
EAN: 9783824472055
Sprache: Deutsch
Seitenzahl: 192
Produktart: Kartoniert / Broschiert
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Untertitel: Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Produktinformationen "Modelle zur Schätzung der Volatilität"
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
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