Financial Engineering with Copulas Explained
Produktnummer:
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| Autor: | Mai, J. Scherer, M. |
|---|---|
| Themengebiete: | Copula Credit Risk Portfolio Risk modelling asset pricing dependence modelling derivatives financial engineering investments and securities portfolio credit-risk |
| Veröffentlichungsdatum: | 02.10.2014 |
| EAN: | 9781137346308 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 150 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Palgrave Macmillan UK |
Produktinformationen "Financial Engineering with Copulas Explained"
This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.
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