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Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

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Produktnummer: 18d53730262af14165a81e58c254bfd56e
Themengebiete: asset pricing calculus dynamics econometrics futures liquidity methods regression regression analysis value at risk
Veröffentlichungsdatum: 01.01.2011
EAN: 9781349328901
Sprache: Englisch
Seitenzahl: 257
Produktart: Kartoniert / Broschiert
Herausgeber: Gregoriou, G. Pascalau, R.
Verlag: Palgrave Macmillan UK
Produktinformationen "Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures"
This book proposes new methods to build optimal portfolios and to analyze market liquidity and volatility under market microstructure effects, as well as new financial risk measures using parametric and non-parametric techniques. In particular, it investigates the market microstructure of foreign exchange and futures markets.

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