Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen
Merkl, Johannes
Produktnummer:
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| Autor: | Merkl, Johannes |
|---|---|
| Themengebiete: | Black-Scholes-Formel Credit-Default-Swap-Spread Kalman-Filter Kapitalmarkttheorie Lineares Zustandsraummodell Optionspreistheorie Prognosemodelle Ökonometrie |
| Veröffentlichungsdatum: | 01.10.2019 |
| EAN: | 9783339107527 |
| Auflage: | 1 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 228 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Kovac, Dr. Verlag |
Produktinformationen "Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen"
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