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Produktnummer: 181705791c27a04848a7a19d1c6c35f70c
Autor: Chiarella, Carl He, Xue-Zhong Sklibosios Nikitopoulos, Christina
Themengebiete: Derivative security pricing Forward rate models Interest rate modelling Mathematical finance Spot interest rate models Stochastic calculus quantitative finance
Veröffentlichungsdatum: 07.04.2015
EAN: 9783662459058
Sprache: Englisch
Seitenzahl: 616
Produktart: Gebunden
Verlag: Springer Berlin
Untertitel: Techniques, Methods and Applications
Produktinformationen "Derivative Security Pricing"
The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling. By focusing more on the financial intuition of the applications rather than the mathematical formalities, the book provides the essential knowledge and understanding of fundamental concepts of stochastic finance, and how to implement them to develop pricing models for derivatives as well as to model spot and forward interest rates. Furthermore an extensive overview of the associated literature is presented and its relevance and applicability are discussed. Most of the key concepts are covered including Ito’s Lemma, martingales, Girsanov’s theorem, Brownian motion, jump processes, stochastic volatility, American feature and binomial trees. The book is beneficial to higher-degree research students, academics and practitioners as it provides the elementary theoretical tools to apply the techniques of stochastic finance in research or industrial problems in the field.

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