Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Alfonsi, Aurélien
Produktnummer:
186c184dca5e034c6a8fd8f4b974316d95
| Autor: | Alfonsi, Aurélien |
|---|---|
| Themengebiete: | Affine diffusions Cox-Ingersoll-Ross process Heston model Simulation schemes Wishart process quantitative finance |
| Veröffentlichungsdatum: | 17.10.2016 |
| EAN: | 9783319382548 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 252 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer International Publishing |
Produktinformationen "Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications"
This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments. The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen