Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien
Produktnummer:
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| Autor: | Hurm, Jonas |
|---|---|
| Themengebiete: | Derivate Hedgefonds Liquid Alternatives Mischportfolio Performance-Messung Portfoliomanagement Volatilität |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.08.2024 |
| EAN: | 9783658459192 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 143 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
Produktinformationen "Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien"
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
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