Time Series Analysis for the State-Space Model with R/Stan
Produktnummer:
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| Autor: | Hagiwara, Junichiro |
|---|---|
| Themengebiete: | Baysian Inference Kalman Filter MCMC Particle Filter State-Space Model Time Series Analysis |
| Veröffentlichungsdatum: | 30.08.2021 |
| EAN: | 9789811607110 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 347 |
| Produktart: | Unbekannt |
| Verlag: | Springer Singapore |
Produktinformationen "Time Series Analysis for the State-Space Model with R/Stan"
Provides a comprehensive and concrete illustration for the state-space modelCovers whole solutions through a consistent Bayesian approach: the batch method by MCMC using Stan and sequential ones by Kalman/particle filter using RPresents advanced topics such as real-time structural change detection with the horseshoe prior
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