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Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications

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Produktnummer: 188ffd0ea333c94e9c9b6c6b7fdb5c94ad
Autor: SITU, Rong
Themengebiete: Brownian motion Martingale Stochastic calculus differential equation linear optimization maximum principle point process
Veröffentlichungsdatum: 20.04.2005
EAN: 9780387250830
Sprache: Englisch
Seitenzahl: 434
Produktart: Gebunden
Verlag: Springer US
Untertitel: Mathematical and Analytical Techniques with Applications to Engineering
Produktinformationen "Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications"
Stochastic differential equations (SDEs) are a powerful tool in science, mathematics, economics and finance. This book will help the reader to master the basic theory and learn some applications of SDEs. In particular, the reader will be provided with the backward SDE technique for use in research when considering financial problems in the market, and with the reflecting SDE technique to enable study of optimal stochastic population control problems. These two techniques are powerful and efficient, and can also be applied to research in many other problems in nature, science and elsewhere.

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