Stochastic Methods in Finance
Produktnummer:
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| Autor: | Back, Kerry Bielecki, Tomasz R. Hipp, Christian Peng, Shige Schachermayer, Walter |
|---|---|
| Themengebiete: | Measure credit risk insurance mathematical finance partial information quantitative finance risk measures stochastic process |
| Veröffentlichungsdatum: | 22.11.2004 |
| EAN: | 9783540229537 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 312 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Herausgeber: | Frittelli, Marco Runggaldier, Wolfgang J. |
| Verlag: | Springer Berlin |
| Untertitel: | Lectures given at the C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy, July 6-12, 2003 |
Produktinformationen "Stochastic Methods in Finance"
This volume includes the five lecture courses given at the CIME-EMS School on "Stochastic Methods in Finance" held in Bressanone/Brixen, Italy 2003. It deals with innovative methods, mainly from stochastic analysis, that play a fundamental role in the mathematical modelling of finance and insurance: the theory of stochastic processes, optimal and stochastic control, stochastic differential equations, convex analysis and duality theory. Five topics are treated in detail: Utility maximization in incomplete markets; the theory of nonlinear expectations and its relationship with the theory of risk measures in a dynamic setting; credit risk modelling; the interplay between finance and insurance; incomplete information in the context of economic equilibrium and insider trading.
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