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Sparse Grid Quadrature in High Dimensions with Applications in Finance and Insurance

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Produktnummer: 16A11296538
Autor: Holtz, Markus
Themengebiete: Finanzmathematik Mathematik / Finanzmathematik
Veröffentlichungsdatum: 25.10.2010
EAN: 9783642160035
Auflage: 2011
Sprache: Englisch
Seitenzahl: 200
Produktart: Gebunden
Verlag: Springer Berlin Springer Berlin Heidelberg
Produktinformationen "Sparse Grid Quadrature in High Dimensions with Applications in Finance and Insurance"
This book deals with the numerical analysis and efficient numerical treatment of high-dimensional integrals using sparse grids and other dimension-wise integration techniques with applications to finance and insurance. The book focuses on providing insights into the interplay between coordinate transformations, effective dimensions and the convergence behaviour of sparse grid methods. The techniques, derivations and algorithms are illustrated by many examples, figures and code segments. Numerical experiments with applications from finance and insurance show that the approaches presented in this book can be faster and more accurate than (quasi-) Monte Carlo methods, even for integrands with hundreds of dimensions.

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