Recovery Risk in Credit Default Swap Premia
Produktnummer:
16A12470190
| Autor: | Schläfer, Timo |
|---|---|
| Themengebiete: | Kreditsicherung - Kreditsicherheit |
| Veröffentlichungsdatum: | 05.04.2011 |
| EAN: | 9783834928443 |
| Auflage: | 2011 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 132 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler Gabler Verlag |
Produktinformationen "Recovery Risk in Credit Default Swap Premia"
Timo Schläfer exploits the fact that differently-ranking debt instruments of the same issuer face identical default risk but different default-conditional recovery rates. He shows that this allows isolating recovery risk without any of the rigid assumptions employed by priors and implements his approach using credit default swap data.
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