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Prognostizierbarkeit von Aktienrenditen

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Produktnummer: 18c9ebd434598049b89cfe7c20cc0ebccf
Themengebiete: Aktien Aktienmarkt Aktienrendite Aktienrenditen Pricing
Veröffentlichungsdatum: 30.05.2000
EAN: 9783824471133
Sprache: Deutsch
Seitenzahl: 463
Produktart: Kartoniert / Broschiert
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Untertitel: Die Ursachen von Bewertungsanomalien am deutschen Aktienmarkt
Produktinformationen "Prognostizierbarkeit von Aktienrenditen"
Bis heute bestimmen neo-klassische Paradigmen die Finanzierungstheorie. Allerdings verstärken sich die Zweifel an ihrer Tragfähigkeit. Seit der "Entdeckung" des Size-Effekts am US-Aktienmarkt spielen die sogenannten CAPM-Anomalien eine wichtige Rolle im wissenschaftlichen Diskurs um die Frage der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Finanzierungstheorie. Vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Richtungsstreits über die ökonomischen Ursachen von Anomalien präsentiert Hendrik Garz eine umfassende empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes zwischen 1964 und 1992. Der Autor zeigt auf, dass die Ursachen von CAPM-Anomalien offenbar im "anomalen" Entscheidungsverhalten der Marktteilnehmer liegen und dass auf diesem Gebiet die potenziell größten Erkenntnisfortschritte zu erzielen sein dürften.

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