Portfolio Analytics
Produktnummer:
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| Autor: | Marty, Wolfgang |
|---|---|
| Themengebiete: | Efficient Frontier Investment Controlling MWR Modern Portfolio Theory Performance Measurement TWR quantitative finance |
| Veröffentlichungsdatum: | 16.10.2015 |
| EAN: | 9783319198118 |
| Auflage: | 2 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 204 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Springer International Publishing |
| Untertitel: | An Introduction to Return and Risk Measurement |
Produktinformationen "Portfolio Analytics"
This textbook first introduces the reader to return measurement and then goes on to compare the time-weighted rate of return (TWR) with the money-weighted rate of return (MWR). To emphasize the importance of risk in conjunction with return, different tracking errors are analyzed and ex-post versus ex-ante risk figures are compared. The author then proceeds to modern portfolio theory (MPT) and illustrates how the constraints interfere substantially in the construction of optimized portfolios. As a conclusion, the book provides the reader with all the essential aspects of investment controlling.
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