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Portfolio Analytics

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Produktnummer: 18c9cd4a02a11a4e41a9e40a8ee3699d6f
Autor: Marty, Wolfgang
Themengebiete: Efficient Frontier Investment Controlling MWR Modern Portfolio Theory Performance Measurement TWR quantitative finance
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2015
EAN: 9783319198118
Auflage: 2
Sprache: Englisch
Seitenzahl: 204
Produktart: Gebunden
Verlag: Springer International Publishing
Untertitel: An Introduction to Return and Risk Measurement
Produktinformationen "Portfolio Analytics"
This textbook first introduces the reader to return measurement and then goes on to compare the time-weighted rate of return (TWR) with the money-weighted rate of return (MWR). To emphasize the importance of risk in conjunction with return, different tracking errors are analyzed and ex-post versus ex-ante risk figures are compared. The author then proceeds to modern portfolio theory (MPT) and illustrates how the constraints interfere substantially in the construction of optimized portfolios. As a conclusion, the book provides the reader with all the essential aspects of investment controlling.

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