Optionsbewertung in Theorie und Praxis
Produktnummer:
187f1677ad792243b49e78b991390e793d
| Autor: | Merk, Andreas |
|---|---|
| Themengebiete: | DAX Geometrische Brownsche Bewegung Implizite Volatilität Martingal Put-Call-Parität |
| Veröffentlichungsdatum: | 15.03.2011 |
| EAN: | 9783834925435 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 444 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler |
| Untertitel: | Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells |
Produktinformationen "Optionsbewertung in Theorie und Praxis"
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen