Korrelationen in Extremsituationen
Produktnummer:
184057c419970d46d0aed3cb531b4ee49b
| Autor: | Reuse, Svend |
|---|---|
| Themengebiete: | Asset Allocation Behavioral Finance Irrationalitätsindex Korrelationszertifikat Portfoliotheorie |
| Veröffentlichungsdatum: | 27.01.2011 |
| EAN: | 9783834927248 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 283 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler |
| Untertitel: | Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten |
Produktinformationen "Korrelationen in Extremsituationen"
Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschließend stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen