Introduction to Stochastic Calculus
Produktnummer:
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| Autor: | Karandikar, Rajeeva L. Rao, B. V. |
|---|---|
| Themengebiete: | Continuous Time Process Martingale Convergence Theorem Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic Integration The Ito Integral |
| Veröffentlichungsdatum: | 10.01.2019 |
| EAN: | 9789811341212 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 441 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer Singapore |
Produktinformationen "Introduction to Stochastic Calculus"
Defines quadratic variation of a square integrable martingaleDemonstrates pathwise formulae for the stochastic integralUses the technique of random time change to study the solution of a stochastic differential equationStudies the predictable increasing process to introduce predictable stopping times and prove the Doob Meyer decomposition theoremIs useful for a two-semester graduate level course on measure theory and probability
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