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Finite Approximations in Discrete-Time Stochastic Control

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Produktnummer: 181f94361d86744a0f9b39975ef0501041
Autor: Linder, Tamás Saldi, Naci Yüksel, Serdar
Themengebiete: Markov decision processes asymptotic optimality decentralized stochastic control finite state approximations numerical approximation quantization stochastic control
Veröffentlichungsdatum: 24.05.2018
EAN: 9783319790329
Sprache: Englisch
Seitenzahl: 198
Produktart: Gebunden
Verlag: Springer International Publishing
Untertitel: Quantized Models and Asymptotic Optimality
Produktinformationen "Finite Approximations in Discrete-Time Stochastic Control"
In a unified form, this monograph presents fundamental results on the approximation of centralized and decentralized stochastic control problems, with uncountable state, measurement, and action spaces. It demonstrates how quantization provides a system-independent and constructive method for the reduction of a system with Borel spaces to one with finite state, measurement, and action spaces. In addition to this constructive view, the book considers both the information transmission approach for discretization of actions, and the computational approach for discretization of states and actions. Part I of the text discusses Markov decision processes and their finite-state or finite-action approximations, while Part II builds from there to finite approximations in decentralized stochastic control problems. This volume is perfect for researchers and graduate students interested in stochastic controls. With the tools presented, readers will be able to establish the convergence of approximation models to original models and the methods are general enough that researchers can build corresponding approximation results, typically with no additional assumptions.

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