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Energy Trading and Risk Management

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Produktnummer: 182fe7fc32bf8b4678b49cf6f62de6888c
Autor: Hamori, Shigeyuki Nakajima, Tadahiro
Themengebiete: Arbitrage Copula Energy market Energy trading Risk management Risk measurement Spillover effect VaR
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2023
EAN: 9789811956058
Sprache: Englisch
Seitenzahl: 133
Produktart: Kartoniert / Broschiert
Verlag: Springer Singapore
Untertitel: Commentary on Arbitrage, Risk Measurement, and Hedging Strategy
Produktinformationen "Energy Trading and Risk Management"
This book introduces empirical methods for analyzing energy markets. Even beginners in econometrics and mathematical finance must be able to learn how to utilize these methodologies and how to interpret the analysis results. This book provides some example analyses of the North American, European, and Asian energy markets. The reader will experience some theories and practices of energy trading and risk management. This book reveals the characteristics of energy markets using quantitative analyses. Examples include unit root, cointegration, long-term equilibrium, stochastic arbitrage simulation, multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) models, exponential GARCH (EGARCH) models, optimal hedge ratio, copula, value-at-risk (VaR), expected shortfall, vector autoregressive (VAR) models, vector moving average (VMA) models, connectedness, and frequency decomposition. This book is suitable for people interested in the empirical study of energy markets and energy trade.

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