Convex and Stochastic Optimization
Produktnummer:
182291536b3ecf497d901ed0ecd29faa15
| Autor: | Bonnans, J. Frédéric |
|---|---|
| Themengebiete: | Convex analysis Dynamic optimization Lagrangian duality Markov decision processes Numerical algorithms Probability theory Risk measures Sample average approximation Semi-definite programming Stochastic programming |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.04.2019 |
| EAN: | 9783030149765 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 311 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer International Publishing |
Produktinformationen "Convex and Stochastic Optimization"
This textbook provides an introduction to convex duality for optimization problems in Banach spaces, integration theory, and their application to stochastic programming problems in a static or dynamic setting. It introduces and analyses the main algorithms for stochastic programs, while the theoretical aspects are carefully dealt with.The reader is shown how these tools can be applied to various fields, including approximation theory, semidefinite and second-order cone programming and linear decision rules.This textbook is recommended for students, engineers and researchers who are willing to take a rigorous approach to the mathematics involved in the application of duality theory to optimization with uncertainty.
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