Brownian Motion and Stochastic Calculus
Produktnummer:
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| Autor: | Karatzas, Ioannis Shreve, Steven |
|---|---|
| Themengebiete: | Brownian motion Markov process Martingal Martingale YellowSale2006 adopted-textbook differential equation integration local time measure |
| Veröffentlichungsdatum: | 16.08.1991 |
| EAN: | 9780387976556 |
| Auflage: | 2 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 470 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer US |
Produktinformationen "Brownian Motion and Stochastic Calculus"
This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The text is complemented by a large number of problems and exercises.
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