Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus
Produktnummer:
189474eee8e9d6477b95cc4faa7b582f98
| Autor: | Le Gall, Jean-François |
|---|---|
| Themengebiete: | Brownian motion Itô's formula Markov process harmonic function martingale martingale representation quantitative finance stochastic calculus stochastic differential equation stochastic integral |
| Veröffentlichungsdatum: | 09.05.2016 |
| EAN: | 9783319310886 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 273 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Springer International Publishing |
Produktinformationen "Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus"
Provides a concise and rigorous presentation of stochastic integration and stochastic calculus for continuous semimartingalesPresents major applications of stochastic calculus to Brownian motion and related stochastic processesIncludes important aspects of Markov processes with applications to stochastic differential equations and to connections with partial differential equations
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