Asset Pricing
Produktnummer:
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| Autor: | Kellerhals, B.Philipp |
|---|---|
| Themengebiete: | Asset Pricing Closed-End Funds Continuous-Time Financial Market Models Derivate Electricity Derivatives Financial Modeling Funds Investment Kalman Filtering Stochastic model |
| Veröffentlichungsdatum: | 06.12.2010 |
| EAN: | 9783642058790 |
| Auflage: | 2 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 243 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer Berlin |
| Untertitel: | Modeling and Estimation |
Produktinformationen "Asset Pricing"
This updated second edition provides a framework that shows how to bridge the gap between the continuous-time pricing practice in financial engineering and the capital market data from discrete-time intervals. Starting with a comprehensive treatment of the particular stochastic modeling and econometric estimation framework, the main part of the book covers applications to risky assets traded on the markets for funds, fixed-income products and electricity derivatives. The second edition includes a new chapter on financial modeling which discusses vital PDE- and EMM-approaches. The reorganized and improved text further integrates the latest research contributions in the three covered application fields.
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