Produktnummer:
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| Themengebiete: | copula credit risk default modeling market risk network risk quantitative finance risk management systemic risk value at risk volatility |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 05.08.2017 |
| EAN: | 9783662544853 |
| Auflage: | 3 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 372 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Chen, Cathy Yi-Hsuan Härdle, Wolfgang Karl Overbeck, Ludger |
| Verlag: | Springer Berlin |
Produktinformationen "Applied Quantitative Finance"
Presents the latest developments in risk management; market risk, credit risk and dynamics of risk management Provides a unique balance between theoretical concepts, computational tools and practical implementation Features fully reproducible results and provides the underlying quantlets on the accompanying website www.quantlet.deIncludes an innovative analysis of the dynamics of cryptocurrenciesTime varying LASSO yields a financial risk meter (FRM hu.berlin/frm)
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