Produktnummer:
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| Themengebiete: | CDO pricing Lévy process Stochastic Processes credit risk model fixed income models fractional Brownian motion modeling multi-period financial market option adjusted spreads smooth fit principle |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 30.07.2007 |
| EAN: | 9780817645441 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 336 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Elliott, Robert J Fu, Michael C. Jarrow, Robert A. Yen, Ju-Yi |
| Verlag: | Birkhäuser Boston |
Produktinformationen "Advances in Mathematical Finance"
This self-contained volume brings together a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the field of mathematical finance and financial engineering. Presenting state-of-the-art developments in theory and practice, the book has real-world applications to fixed income models, credit risk models, CDO pricing, tax rebates, tax arbitrage, and tax equilibrium. It is a valuable resource for graduate students, researchers, and practitioners in mathematical finance and financial engineering.
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