A Review of Control Variates in Simulation
Produktnummer:
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| Autor: | Schauerhuber, Johann Markus |
|---|---|
| Themengebiete: | Control Variates R Simulation Variance Reduction |
| Veröffentlichungsdatum: | 10.06.2025 |
| EAN: | 9783819730887 |
| Auflage: | 1 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 20 |
| Produktart: | Geheftet |
| Verlag: | epubli |
Produktinformationen "A Review of Control Variates in Simulation"
This paper provides a review and practical assessment of the Control variates method, a variance reduction technique widely employed in Monte Carlo simulation and discusses its theoretical underpinnings, benefits, limitations, assumptions, and mathematical framework. Additionally, this paper exposes an analysis using the R programming language, illustrating a case with substantial variance reduction. The analysis also highlights critical factors affecting performance, such as correlation, estimator bias, and variance behavior.
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